투자전략
[실전퀀트] 연초 성과 높은 포트폴리오 전략
2020.12.30. #퀀트 #포트폴리오 #저평가 / 하나 이경수, 김한진 [실전 퀀트] Quant MP: 연초 피어그룹 대비 저평가 찾기에 집중 배당락 이후 초과성과 전략 - 배당락 이후에는 초과성과(알파)를 위한 수급 이동 발생: 고배당 팩터 → 저평가 관련 팩터 - 최근 10개년 평균 기반, • 고배당 팩터 성과(수익률)는 상반기 내내 하락하는 경향 • 저평가 관련 팩터 성과가 3월 초까지 좋은 경향 : 목표주가 괴리율 상위, 1년 주가 낙폭 과대, 피어그룹 대비 저평가(PER, PBR) - 연초 현물 배당 후 고배당 초대형주 하락세가 나타나면 중소형 개별종목 장세 예상 1분기엔 실적보다는 가치를 따지세요 (2분기는 Only 실적) - 매년 1분기에는 실적이 개선되는 기업보다 피어 업종 대비 '싼'..
2020. 12. 30. 19:23
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