투자전략
[실전퀀트] 이익모멘텀 팩터 연말연초 전략
2020.12.09. #이익모멘텀팩터 / 하나 이경수, 김한진 배당락일이 개별종목 저점 최근 스타일별 성과 - 모든 스타일별 성과가 부진: 배당, 가치, 성장 등 부진 - 부진 이유 • 경계심 증가: 최근 Risk on 둔화와 동시만기(10일) → 중장기적으로는 큰 영향을 끼치지 않는다고 판단 • 개별종목 수급 부담: 개인대주주 회피 및 기관 연말 북클로징, 환매 대응 등 → 배당락 후 해소 가능 • 삼성전자로의 기관 수급 쏠림: 시장보다 배당수익률 높은 삼성전자 → 배당락 후 해소 가능 이익모멘텀(3M) 팩터(실적 개선 개별종목) 저점: 배당락일 - 이익모멘텀(3M) 팩터: 연간 실적 3개월 상향폭 상위 종목군 매수 전략 • 개별종목 장세와 가장 연동성이 큰 팩터 • 최근 3개년, 이익모멘텀(3M)의 ..
2020. 12. 11. 21:26
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