퀀트전략 검색 결과
11 개의 검색 결과가 있습니다.
투자전략

[퀀트전략] 외국인 수급 따라잡기 (미래에셋)

2021.08.24. #퀀트전략 #투자전략 #외국인수급 #실적모멘텀 / 미래에셋 유명간, 황지애 [퀀트전략] 외국인 수급 따라잡기 청춘한삼 생각 최근 삼프로TV에서 소개된 투자전략을 기록해둡니다. [미래에셋] 유명간 선임님의 외국인 수급 따라잡기 전략입니다. 외국인 수급이 단기 주가에 중요하다는건 다들 알고 있지만 제대로 활용하기는 어렵습니다. 리포트에 나온 것처럼 추종매매를 하면 오히려 성과가 나빠지기 쉽기 때문입니다. 이를 보완하기 위해 이익모멘텀, 즉 영업이익 컨센서스를 함께 보는 전략을 제시했습니다. 제대로 된 팩터를 추가할수록 성과는 개선되고 리스크는 줄어드는 퀀트전략답게 외국인 매수만 고려할 때보다는 성과가 개선됩니다. 이 전략에 해당하는 리스트를 꾸준히 발행해주면 좋겠지만 리서치센터들에서는 ..

2021. 9. 3. 19:02
투자전략

[퀀트시그널#61] 9월까진 가치주보다 성장주 (한화)

2021.07.26. #퀀트시그널 #투자전략 #실적발표 #성장주 #가치주 / 한화 안현국 [퀀트시그널#61] 어닝 선발대에서 알 수 있는 것 개인적으로는 믿고보는 안현국 애널리스트님의 [한화] 퀀트시그널 입니다. 이번에는 실적시즌의 POSCO 그룹, 현대차 그룹, 현대중공업 그룹의 실적 달성률에 따라 성장주와 가치주 간의 주가 수익률 차이가 발생한다는 내용입니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 가치주 성격의 대기업 집단 실적을 통해 살펴보는 실적시즌 시장 흐름: 가치주보단 성장주 - 2분기 실적 시즌이 시작하면서 지금까지(2021.07.25) 29개 기업으로부터 영업이익 20.4조원의 실적이 발표되었습니다. 영업이익 12.5조원을 발표한 삼성전자를 제외하면 시장 예상..

2021. 7. 26. 21:24
투자전략

[퀀트전략] 6월 정기변경 발표: 역발상 매매

2021.05.26. #투자전략 #6월정기변경 #역발상매매 / 유진 안지선 [퀀트전략] 6월 정기변경 발표: 역발상 매매 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 6월 KOSPI200, KOSDAQ150 정기변경 발표 (2021.05.25) - 2021년 5월 25일 장 종료 후 KOSPI200과 KOSDAQ150 6월 정기변경 종목이 발표되었습니다. - KOSPI200은 5종목 편입, 7종목 편출은 확정되었으며, 편입 종목은 대한전선, 동원산업, 효성티앤씨, 효성첨단소재, SK바이오사이언스, 편출 종목은 빙그레, SPC삼립, 한일현대시멘트, 남선알미늄, 태영건설, 애경산업, 삼양사 입니다. 신규 상장한 SK아이이테크놀로지가 6월 편입종목에 추가되면, HDC가 추가로 지수에서 제외될 ..

2021. 5. 27. 20:20
투자전략

[Quant Strategy] 5월 MSCI 정기변경 리뷰 (유진)

2021.05.13. #투자전략 #퀀트전략 #MSCI정기리뷰 / 유진 안지선 5월 MSCI 정기변경 리뷰 패시브 펀드와 ETF가 추종하는 대표적인 지수에는 MSCI Korea, KOSPI200, KOSDAQ150이 있습니다. 그 중 5월에 정기변경하는 MSCI Korea 지수의 편입, 편출 종목이 5월 12일(수) 발표되었습니다. 지수 정기변경 이벤트를 이용한 투자전략과 결과를 확인해봅니다. 참고로 지수 리밸런싱일은 5월 27일 입니다. 투자전략 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 2021년 5월, MSCI 정기변경 : 편입 4종목, 편출 7종목 - 편입종목: HMM, 하이브, SKC, 녹십자 - 편출종목: 삼성카드, 롯데지주, 한국가스공사, GS리테일, 한화, 현대해상, 오뚜기..

2021. 5. 16. 15:09
투자전략

[할투503] 강환국 슈퍼 퀄리티전략 업그레이드 버전 살펴보기

2021.03.23. #할투 #슈퍼퀄리티전략업그레이드 / 할 수 있다! 알고투자 #강환국 [할투] 강환국 슈퍼 퀄리티전략 업그레이드! 강환국 슈퍼 퀄리티전략 - 강환국님의 명저, '할수 있다! 퀀트 투자'에는 '강환국 슈퍼 퀄리티 전략'이라는 퀀트전략이 있습니다. 신 F-score 3점인 기업 중 GP/A(총자산매출총이익률)가 높은 기업을 매수하는 전략입니다. - 신 F-score는 아래 3개 지표 각각을 만족하면 1점, 만족하지 않으면 0점을 부여하고 합을 계산해서 구할 수 있습니다. 1) 최근 1년간 주식 발행 없으면 1점. 2) 순이익 > 0 (흑자)이면 1점. 3) 영업현금흐름 > 0 이면 1점. - GP/A는 매출총이익(GP, Gross Profits)을 총자산(Assets)으로 나눈 지표로서,..

2021. 3. 27. 17:17